21.2010年6月，威廉指标创始人LARRY WILLIAMS访华，并与我国期货投资分析人士就该指标深入交流。对“威廉指标（WMS%R）”的正确认识是（　　）。
A. 可以作为趋势性指标使用
B. 单边行情中的准确性更高
C. 主要通过WMS%R的数值大小和曲线形状研判
D. 可以单独作为判断市场行情即将反转的指标
参考答案：C
22.2011年5月4日，美元指数触及73。这意味着美元对一篮子外汇货币的价值（　　）。
A. 与1973年3月相比，升值了27%
B. 与1985年11月相比，贬值了27%
C. 与1985年11月相比，升值了27%
D. 与1973年3月相比，贬值了27%
参考答案：D
23.当前股票价格为30元，3个月后支付红利5元，无风险年利率为12％（连续复利计息）。若签订一份期限为6个月的股票远期合约，则远期价格应为（　　）元。
A. (30-5E-0.03)E0.06
B. (30+5E-0.03)E0.06
C. 30E0.06+5E-0.03请访问我考网网站http://www.examda.com/
D. 30E0.06-5E-0.03
参考答案：A
24利用MACD进行价格分析时，正确的认识是（　　）。
A. 出现一次底背离即可以确认价格反转走势
B. 反复多次出现顶背离才能确认价格反转走势
C. 二次移动平均可消除价格变动的偶然因素
D. 底背离研判的准确性一般要高于顶背离
参考答案：C
25当前沪深300指数为3300，投资者利用3个月后到期的沪深300股指期货合约进行期现套利。按单利计，无风险年利率为5%，红利年收益率为1%，套利成本为20个指数点。该股指期货合约的无套利区间为（　　）。
A. ［3293，3333］
B. ［3333，3373］
C. ［3412，3452］
D. ［3313，3353］
参考答案：D
26预期标的资产价格会有显著的变动，但后市方向不明朗，投资者适合采用的期权交易策略是（　　）。
A. 买入跨式（STRADDLE）期权
B. 卖出跨式（STRADDLE）期权
C. 买入垂直价差（VERTICAL SPREAD）期权
D. 卖出垂直价差（VERTICAL SPREAD）期权
参考答案：A
27衍生品市场的投机交易方式日益多元化，包括单边单品种的投机交易、波动率交易和指数化交易等。其中的波动率交易（　　）。
A. 最常使用的工具是期权
B. 通常只能做空波动率
C. 通常只能做多波动率
D. 属于期货价差套利策略
参考答案：A
28.5月，沪铜期货10月合约价格高于8月合约。铜生产商采取了“开仓卖出2000吨8月期铜，同时开仓买入1000吨10月期铜”的交易策略。这是该生产商基于（　　）做出的决策。
A. 计划8月卖出1000吨库存，且期货合约间价差过大
B. 计划10月卖出1000吨库存，且期货合约间价差过小
C. 计划8月卖出1000吨库存，且期货合约间价差过小转载自:我考网 - [Examda.Com]
D. 计划10月卖出1000吨库存，且期货合约间价差过大
参考答案：C
29根据相对购买力平价理论，一组商品的平均价格在英国由5英镑涨到6英镑，同期在美国由7美元涨到9美元，则英镑兑美元的汇率由1.4 : 1变为（　　）。
A. 1.5 : 1
B. 1.8 : 1
C. 1.2 : 1
D. 1.3 : 1
参考答案：A
30在大连豆粕期货价格（被解释变量）与芝加哥豆粕期货价格（解释变量）的回归模型中，判定系数R2=0.962，F统计量为256.39，给定显著性水平（α=0.05）对应的临界值Fα=3.56。这表明该回归方程（　　）。
A. 拟合效果很好
B. 预测效果很好
C. 线性关系显著
D. 标准误差很小
参考答案：AC

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