- 第1页:单选题及答案1-10
- 第2页:单选题及答案11-20
- 第3页:单选题及答案21-30
- 第4页:单选题及答案31-40
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- 第10页:多选题及答案91-100
- 第11页:多选题及答案101-110
- 第12页:多选题及答案111-120
- 第13页:判断题及答案121-160
- 第14页:计算题及答案161-170
41.题干:以下指标预测市场将出现底部,可以考虑建仓的有( )。
A:K线从下方3次穿越D线
B:D线从下方穿越2次K线
C:负值的DIF向下穿越负值的DEA
D:正值的DIF向下穿越正值的DEA
我考网论坛 参考答案[A]
42.题干:在名义利率不变的情况下,在以下备选项中,实际利率和名义利率差额最大的年计息次数是( )。
A:2
B:4
C:6
D:12
参考答案[D]
43.题干:5月15日,某投机者在大连商品交易所采用蝶式套利策略,卖出5张7月大豆期货合约,买入10张9月大豆期货合约,卖出5张11月大豆期货合约;成交价格分别为1750元/吨、1760元/吨和1770元/吨。5月30日对冲平仓时的成交价格分别为1740元/吨、1765元/吨和1760元/吨。在不考虑其它因素影响的情况下,该投机者的净收益是( )元。
A:1000
B:2000
C:1500
D:150
参考答案[C]
44.题干:在美国,股票指数期货交易主要集中于( )。
A:CBOT
B:KCBT
C:NYMEX
D:CME
参考答案[D]
45.题干:目前,在全世界的金融期货品种中,交易量最大的是( )。
A:外汇期货
B:利率期货
C:股指期货
D:股票期货
参考答案[B]
46.题干:以下说法正确的是( )。
A:考虑了交易成本后,正向套利的理论价格下移,成为无套利区间的下界
B:考虑了交易成本后,反向套利的理论价格上移,成为无套利区间的上界
C:当实际期货价格高于无套利区间的上界时,正向套利才能获利。
D:当实际期货价格低于无套利区间的上界时,正向套利才能获利。
参考答案[C]
47.题干:以下为实值期权的是( )。
A:执行价格为350,市场价格为300的卖出看涨期权
B:执行价格为300,市场价格为350的买入看涨期权
C:执行价格为300,市场价格为350的买入看跌期权
转载自:我考网 - [Examda.Com] D:执行价格为350,市场价格为300的买入看涨期权
参考答案[B]
48.题干:7月1日,某投资者以100点的权利金买入一张9月份到期,执行价格为10200点的恒生指数看跌期权,同时,他又以120点的权利金卖出一张9月份到期,执行价格为10000点的恒生指数看跌期权。那么该投资者的最大可能盈利(不考虑其他费用)是( )。
A:200点
B:180点
C:220点
D:20点
参考答案[C]
49.题干:某投资者买进执行价格为280美分/蒲式耳的7月小麦看涨期权,权利金为15美分/蒲式耳,卖出执行价格为290美分/蒲式耳的小麦看涨期权,权利金为11美分/蒲式耳。则其损益平衡点为( )美分/蒲式耳。
A:290
B:284
C:280
D:276
参考答案[B]
50.题干:以相同的执行价格同时卖出看涨期权和看跌期权,属于( )。
A:买入跨式套利
B:卖出跨式套利
C:买入宽跨式套利
D:卖出宽跨式套利
参考答案[B]
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