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·中国精算师资格考试科目指导《风险理论》
05风险理论
考试时间:2小时
考试形式:客观判断题
考试内容和要求:
考生应深入理解与掌握保险中基本的风险模型: 短期个别风险模型、 短期聚合风险模型、长期聚合风险模型,以及这些模型的相关性质;掌握效用函数与期望效用原理,并将期望效用原理运用于保险定价;掌握随机模拟的基本方法。
A.保险风险模型:(分数比例约为70%左右)
1. 短期个别风险模型:
单个保单的理赔分布,独立和分布的计算,矩母函数,中心极限定理的应用。
2. 短期聚合风险模型:
理赔次数和理赔额的分布,理赔总量模型,复合泊松分布及其性质,聚合理赔量的近似模型。
3. 长期聚合风险模型:
连续时间与离散时间的盈余模型,理赔过程,破产概率,调节系数,再保险和团体保险中的风险模型及其性质。
B. 效用理论及其在保险中的应用:(分数比例约为20%左右)
1. 效用与期望效用原理,效用函数与风险态度。
2. 效用原理与保险定价。
3. 效用原理的应用。
C. 随机模拟的基本方法:(分数比例约为10%左右)
均匀分布随机数与伪随机数,随机数的产生方法,离散随机变量与连续随机变量的模拟,随机模拟的应用。
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