风险与风险管理

第一章　风险管理基础

第一节　风险与风险管理

具备领先的风险管理能力和水平，成为商业银行最重要的核心竞争力

（一）风险与收益

1．风险的三种定义

（1）风险是未来结果的不确定性：抽象、概括

（2）风险是损失的可能性：损失的概率分布；符合金融监管当局对风险管理的思考模式

（3）风险是未来结果（如投资的收益率）对期望的偏离，即波动性

符合现代金融风险管理理念：风险既是损失的来源，同时也是盈利的基础

2．风险与收益的关系：平衡管理

3．切勿将风险与损失混淆

风险：事前概念，损失发生前的状态

损失：事后概念

4．损失类型

预期损失--提取准备金、冲减利润

非预期损失--资本

灾难性损失--保险

（二）风险管理与商业银行经营

我国商业银行以安全性、流动性、效益性为经营原则

风险管理是商业银行经营管理的核心内容之一

1．承担和管理风险是商业银行的基本职能，也是商业银行业务不断创新发展的原动力

（1）依靠专业化的风险管理技能；

（2）两个例子

开发和管理基金；

外汇交易和衍生品交易

做市商：《指引》所称银行间外汇市场做市商，是指经国家外汇管理局（以下简称外汇局）核准，在我国银行间外汇市场进行人民币与外币交易时，承担向市场会员持续提供买、卖价格义务的银行间外汇市场会员。

2．作为商业银行实施经营战略的手段，极大改变商业银行的经营管理模式

从片面追求利润转向实现"经风险调整的收益率"最大化；

从定性分析为主转向定量分析为主；

从分散风险管理转向全面集中管理