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16、 假设中国某商业银行A将在3个月后向泰国商业银行B支付3500万泰铢的外汇,当前外汇市场美元对泰铢的汇率为1美元=35泰铢。A银行预期泰铢对美元的汇率将上升,因此A银行选择在新加坡外汇交易市场支付5万美元、购买总额为3500万泰铢的买入期权,其执行价格为1美元=35泰铢。如果3个月后泰铢不升反降,即期汇率变为1美元=56泰铢,则A银行的净收益或净损失为( )。
A、净收益5万美元
B、净损失5万美元
C、净收益32.5万美元
D、净收益37.5万美元
标准答案:c
17、 利率风险按照来源的不同可以分为重新定价风险、收益率曲线风险、基准风险和期权性风险;就固定利率而言,( )来源于银行资产、负债和表外业务到期期限错配所存在的差异。
A、基准风险
B、期权性风险
C、重新定价风险
D、收益率曲线风险
标准答案:c
18、 远期汇率反映了货币的远期价值,其决定因素不包括( )。
A、即期汇率
B、市场对汇率波动方向和幅度的估计
C、两种货币之间的利率差
D、期限
标准答案:b
19、 如果期权的执行价格大于标的资产的即期市场价格,该期权称为( )。
A、平价期权
B、价内期权
C、价外期权
D、买方期权
标准答案:b
20、 在其他条件相同的条件下,以下因素将导致一份股票期权合约价值升高的是( )。
A、到期时间缩短
B、利率提高
C、标的股票价格波动性增加
D、期权需求小于供给
标准答案:c
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