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银行从业资格考试《风险管理》模拟测试

题号： 33

一家银行以利率12%贷款给某企业20亿人民币，期限为1年。银行为转移该笔业务的信用风险而购买总收益互换。按该合约规定（以一年为支付期），银行向信用保护卖方支付以固定利率15%为基础的收益，该支付流等于固定利率加上贷款市场价值的变化，同时，信用保护卖方向银行支付浮动利率的现金流。假定互换期末浮动利率为13%，在支付期内贷款市场价值下降10%，那么银行向交易对方支付的现金流的利率和从交易对手处获得的现金流的利率分别为（）。

A、10%和13%

B、5%和13%

C、15%和10%

D、5%和15%

标准答案：B

题号： 34

根据《中国人民银行关于全面推行贷款质量五级分类管理的通知》中的贷款风险分类指导原则，借款人无法足额偿还贷款本息，即使执行担保，也肯定要造成较大损失的贷款属于（）。

A、次级类贷款

B、损失类贷款

C、可疑类贷款

D、关注类贷款

标准答案：C

题号： 35

与单笔贷款业务的信用风险识别有所不同，商业银行在识别和分析贷款组合信用风险时，应更加关注（）可能造成的影响。

A、管理层风险

B、生产风险

C、系统风险

D、个体风险

标准答案：C

题号： 36

有关集团客户，下列说法错误的是（ ）。

A、存在投资关系，在股权或经营决策上具有直接或间接控制与被控制关系，或共同被第三方（企事业法人或自然人）所控制的企事业法人群体

B、无论是否存在投资关系，通过自然入或与其关系密切的家庭成员作为主要投资人和关键管理人员，或以其他方式直接或间接控制的企事业法人群体

C、存在关联交易、资产重组或可能不按公允价格原则转移资产、收入和利润等行为，且使授信申请人偿债能力受到较大影响、可能使银行信贷资产发生风险的企事业法人群体

D、以资本为主要联结纽带，以集团章程为共同行为规范的母公司、子公司、参股公司及其他成员企业或机构共同组成的具有一定规模的企业法人联合体，其自身也具有企业法人资格

标准答案：D

题号： 37

关于Credit Risk + 模型的以下说法，不正确的是（）。

A、根据火灾险的财险精算原理对贷款组合违约率进行分析

B、假定每笔贷款只有违约、不违约两种状态

C、认为同种类型的贷款同时违约的概率是很小的且相互独立的

D、组合的损失分布随组合中贷款笔数的增加而更加接近正态分布

标准答案：C

题号： 38

商业银行在抵押贷款证券化过程中，建立一个独立的特殊中介机构SPV的主要目的是（）。

A、为了发行证券

B、为了真正实现权益资产与原始权益人的破产隔离

C、为了购买权益资产

D、为了保证投资者本息的按期支付

标准答案：B

题号： 39

可防止信贷风险过于集中于某一行业的限额管理类别是（ ）。

A、单一客户风险限额

B、组合风险限额

C、集团客户风险限额

D、以上均不对

标准答案：B

题号： 40

（ ）不属于在进行贷款定价时明确考虑的因素。

A、处理该笔贷款所花费的成本

B、由于贷款可能发生违约所导致的成本

C、资本金要求所带来的成本

D、客户的规模

标准答案：D