76．关于抵押品与抵押贷款的关系，以下论述错误的是（ ）。
A．抵押贷款的风险全部来源于抵押品的市值变化
B．抵押品的市值变化影响抵押贷款的信贷风险
C．当抵押贷款履约到期之后，放贷机构应当将抵押品及有关证明文件及时退还给抵押人
D．当抵押贷款违约处置时，处置程序影响贷款的回收率
（答案：A．抵押贷款的风险全部来源于抵押品的市值变化；第 240 页）
77．通常，有价证券抵押贷款的利息比不动产抵押贷款低，主要是因为前者的（ ）。
A．抵押品具有更高的市值 
B．抵押品的市值风险更小
C．抵押品具有更好的流动性 
D．客户信用更好
（答案：C．抵押品具有更好的流动性；第 250页）
78．商业票据的发行特点是（ ） 。 
A．贴现发行 
B．付固定息票 
C．拥有抵押品支持 
D．拥有担保支持
（答案：A．贴现发行；第 257 页）
79．银行承兑汇票的信用风险主要取决于（ ）。
A．国际贸易状况 
B．进口商的信用风险 
C．汇票背书人的诚信 
D．银行的信用风险
（答案：D．银行的信用风险；第 265 页）
80．欧洲美元存单是指（ ）的一种可转让大额存单。
A．美国境外的银行发行并以美元计价 
B．美国银行在美国境外发行并以美元计价
C．美国银行在欧洲发行并以欧元计价 
D．欧洲银行在美国发行并以欧元计价
（答案：A．美国境外的银行发行并以美元计价；第 266 页）
81．投资者通过债券回购交易，可以获得（ ）。
A．债券的短期持有 
B．短期可用资金 
C．回购利息收益 
D．债券投资的资本利得
（答案：B．短期可用资金；第 268页）
82．在以下关于同业拆借的论述中，错误的是（ ） 。 
A．金融机构的同业拆借主要是为了弥补短期资金不足
B．金融机构运用同业拆借可以更好地平衡资金的流动性与盈利性
C．同业拆借利率是短期利率
D．同业拆借是金融机构之间的直接交易，拆借利率的市场化水平不高
（答案：D．同业拆借是金融机构之间的直接交易，拆借利率的市场化水平不高；第 275 页）
83．我国外汇市场上，远期外汇合约的交割价是（ ）。
A．到期日的即时汇率 
B．签约时的即时汇率
C．合约事先约定的交割价 
D．期间的平均汇率
（答案：C．合约事先约定的交割价；第 286 页）
84．从衍生品的功能特性来看，推出股指期货对于我国股票市场指数的影响是（ ）。
A．推动股指上涨 
B．放大股指波动幅度
C．降低股指波动幅度 
D．以上三种情形都可能存在
（答案：D．以上三种情形都可能存在；第 291页）
85．期权的购买者既可以在规定的日期内执行期权，也可以放弃。（ ）
A．是 
B．否
（答案：A．是；第 300页）
86．根据资产组合选择理论中的均值–方差原则，金融资产的（ ）通常存在着反向关系。
A．效用与偏好 
B．风险与收益 
C．安全性与流动性 
D．收益与投资者财富水平
（答案：B．风险与收益；第 312 页）
87．在股票市场投资组合中，通常随着股票品种的增加，（ ）呈现下降趋势，而且下降速度递减。
A．市场风险 
B．个股风险 
C．组合的非系统风险 
D．组合收益
（答案：C．组合的非系统风险；第 284 页） 
88．当两种资产类型的（ ）时，无法通过资产组合比例的调整来降低组合风险。
A．预期收益相同 
B．风险水平相同
C．收益率完全不相关 
D．收益率完全正相关
（答案：D．收益率完全正相关；第 317 页） 
89．从资产组合管理的角度来看，在寿险保单的产品设计中，保单中的参考利率实际上就反映了寿险公司的（ ）。
A．资产与负债的匹配水平 
B．资产类型之间的相关性
C．资产组合的收益水平 
D．流动性高，履约依赖于交易对手的信用
（答案：C．资产组合的收益水平；第 331 页）
90．机构投资者通常不能通过频繁的交易来实现投资组合的调整，其主要制约因素是（ ）。
A．交易成本 
B．监管限制 
C．投资期限的限制 
D．税收的限制
（答案：A．交易成本；第 333 页）
91．对于寿险公司而言，在以下投资组合管理策略中，最重要的是（ ）。
A．资产配置 
B．证券选择 
C．市场时机 
D．组合保险
（答案：A．资产配置；第 334 页）
92．积极的投资组合管理策略是指投资者通过交易主动偏离预定的长期资产组合，以获取（ ）。
A．更高的组合分散程度 
B．更高的时间分散化 
C．更高的收益率 
D．超额风险回报
（答案：D．超额风险回报；第 345页）
93．为了测量金融市场异常波动时资产组合的市场风险，常用的分析方法是（ ）。 
A．VaR 方法 
B．风险资本法 
C．压力测试 
D．敏感性分析
（答案：C．压力测试；第 359 页）
94．在资产组合风险管理中，对冲策略的基本思想是构建一个（ ），以部分或全部规避资产组合风险。 
A．金融衍生品 
B．负债
C．与原组合风险暴露相反的头寸
D．与原组合风险暴露同向的头寸
（答案：C．与原组合风险暴露相反的头寸；第 361 页）
95．目前，我国寿险资金直接与间接投资股票市场的最高监管比例是占总资产的（ ）。
A．5% 
B．10% 
C．15% 
D．20%
（答案：D．20%；第 328页）
96．2007 年2 月，中国保监会发布了《保险机构债券投资信用评级指引（试行）》，主要目的是为了（ ）。 
A．要求保险公司建立内部信用评级系统以管理信用风险
B．要求保险公司发展信用评级部门以服务于债券市场上的投资者
C．引导保险公司在债券投资中参照外部评级机构对债券信用风险的评估
D．引导保险公司评估本公司的资本充足率
（答案：A．要求保险公司建立内部信用评级系统以管理信用风险；第 371 页）
97．在经历了近三年的试点之后，中国保监会在 2007 年 7 月发布了《保险资金境外投资管理暂行办法》，允许合格的保险机构运用自有外汇或购入外汇进行境外投资。
A．是 
B．否
（答案：A．是； ）
98．在2007年 7 月发布的《保险资金境外投资管理暂行办法》中，投资渠道由过去单一的债券拓展到以股票为代表的权益类资产，以利于保险公司进行更好的资产组合管理。（ ）
A．是 
B．否
（答案：A．是；第 371页）
99．中国寿险公司的偿付能力监管是偿付能力额度监管，而美国寿险公司的偿付能力监管是风险资本监管。（ ）。
A．是 
B．否
（答案：A．是；第 371页）
100．国际经验表明，国情不同，关于寿险公司资产管理公司的监管模式也有所不同，但监管重点都是寿险公司的（ ）。
A．偿付能力 
B．资本充足率 
C．内部风险控制 
D．资金运用效率
（答案：A．偿付能力；第 383 页）

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