第六章 寿险公司投资方式：基金
（一）基金及其结构、种类
1.基金的含义
2.基金的结构
基金发起人、投资人、管理人、代理人与托管人。
3.基金的种类
公司型、契约型基金及其区别，封闭式、开放式基金及其区别，按照投资对象划分的主要基金类型。
（二）共同基金
1.共同基金的含义
2.共同基金的发售与投资策略
3.共同基金的费用与收益
美国共同基金费用的构成和种类，我国开放式基金的主要费用构成，基金收益的主要来源。
（三）基金投资实务
1.我国基金业的现状、监管与相关法规
2.基金业对寿险公司投资的影响
3.寿险公司投资基金的风险收益分析

第七章 寿险公司投资方式：不动产投资
（一）不动产基础
1.不动产的类型
2.不动产的特点
（二）不动产投资
1.不动产投资的含义
2.不动产投资的特点
3.影响不动产投资收益的风险因素
4.不动产投资的分类
包括按投资方式、经济内容、物业类型划分。
5.不动产租赁投资的特点与风险识别
（三）寿险公司的不动产投资
1.不动产投资对保险公司的重要性
2.保险公司进行不动产投资的资金来源与投资收益构成
3.保险公司不动产投资的主要形式与比较
直接持有、不动产贷款，投资不动产债券、股票与房地产信托，及其风险比较。
第八章 寿险公司投资方式：贷款
（一）贷款及其分类
1.贷款的概念与原则
2.主要贷款种类、特点及其比较
信用贷款、担保贷款、抵押贷款，抵押率的确定。
3.贷款的风险管理
贷款的主要风险与风险管理方法，贷款的五级分类。
（二）抵押贷款
不动产抵押贷款的运作程序、条款设计与风险，住房抵押贷款，抵押贷款证券化及其在国内的发展状况，寿险保单抵押贷款。
（三）寿险公司的贷款投资情况
贷款资产的特点，国外寿险公司的贷款投资分析，国内寿险公司贷款投资情况与主要模式。

第九章 寿险公司投资方式：货币市场工具
（一）商业票据
商业票据的特点、发行与新发展，我国的商业票据及央行票据。
（二）银行承兑汇票
银行承兑汇票的产生原理、投资特点。
（三）大额可转让存单
大额可转让存单的特点、种类与发行。
（四）回购协议
回购与逆回购的概念，回购利率的决定因素，回购交易中的信用分析。
（四）同业拆借
同业拆借的交易原理、特点与分类，同业拆借利率，我国的同业拆借市场。
（五）寿险公司投资的货币市场工具
货币市场工具的投资特点，我国寿险公司的货币市场投资现状。

第十章 寿险公司投资方式：金融衍生工具
（一）概念与背景介绍
金融衍生工具的产生背景、特点。
（二）远期合约、期货与期权
三类衍生工具的定义、内容与盈亏，三类衍生工具的比较。

第十一章 资产组合管理
（一）资产组合管理的理论基础
1.期望收益率、风险度量之均值与标准差、超额收益
2.资产组合风险与相关系数的关系，组合分散原理，系统风险、非系统风险。
3.资本资产定价模型
（二）资产组合管理的内容与步骤
1.组合管理的内容
包括投资工具、时间与比例的组合。
2.寿险公司资产组合管理的目标与限制因素
3.资产组合决策
资产配置（战略性与战术性）、市场时机、证券选择的内容与特点。
（三）资产组合的策略
1.分散化策略及其种类
2.消极与积极管理策略的内容、典型案例与比较
3.长期资产组合管理策略
包括购买并持有策略、恒定组合策略、投资组合保险策略，内容、典型案例与比较。
4.收入与增长型策略的内容与比较

第十二章 资产管理的风险控制
（一）风险管理概述
风险管理的含义与步骤。
（二）资产组合的风险度量
VaR方法、压力测试、情景分析。
（三）资产组合的风险处理——对冲策略
对冲策略的基本原理。

第十三章 寿险公司资产管理的监管环境
（一）我国寿险业的监管环境
1.资金运用渠道与风险控制的政策与法规
2.偿付能力监管政策与法规
（二）寿险公司资产管理监管的国际经验借鉴
1.英国、日本、美国的监管环境
2.寿险公司资产管理监管的国际经验总结
3.我国寿险资金运用和监管的未来趋势

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